TigerData непрерывно сканирует 9 кросс-активных корреляций (индексы, ставки, волатильность, крипто), оценённых на реальном бэктесте, и каждое утро присылает те, что превысили порог движения — с методом, выборкой и историей надёжности для каждой.
Одно письмо в день. Активные корреляции, ожидаемое направление, историческая надёжность. Отмена в любой момент.
Ежедневный email-дайджест активных корреляций (NQ→BTC, ETH→VIX, VIX→SOL и т.д.), с уровнем доверия, историей и ожидаемой амплитудой для каждой.
Добавление вручную в течение 24ч · Забронировать тариф 49€/мес сейчас →
Исходный код 50 ботов (11 600+ строк), которые питают движок корреляций, плюс бэктестер. Для тех, кто хочет проверить или расширить метод самостоятельно.
Каждая корреляция получена из бэктеста на реальных ценах (Yahoo Finance), окно 60 дней, июнь 2026. Сохраняются только те, что выше 51% исторической точности и 0.28 балла. Ни одна не преподносится как гарантия.
| Пара | Тир | Балл | Точность 60д | Амплитуда | Лаг |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ → BTC | A | 0.44 | 64% | 1.65× | Д+1 |
| BTC → VIX | A | 0.42 | 53% | 3.58× | Д+3 |
| ETH → VIX | A | 0.38 | 61% | 2.65× | Д+0 |
| NQ → ETH | A | 0.38 | 56% | 2.25× | Д+0 |
| NQ → SOL | A | 0.35 | 56% | 2.45× | Д+0 |
| SP500 → BTC | B | 0.35 | 55% | 2.67× | Д+0 |
| VIX → ETH | B | 0.34 | 62% | 0.38× | Д+0 |
| VIX → SOL | B | 0.30 | 64% | 0.41× | Д+0 |
| GOLD → BTC | B | 0.28 | 44% | 0.48× | Д+3 |
Балл = сила исторической корреляции (0-1) · Точность = % случаев, когда ожидаемое направление подтвердилось за 60 дней · Амплитуда = коэффициент ожидаемого движения ведомого актива. Короткая выборка — требует проверки временем, не гарантия будущей эффективности.
Для сравнения: случайное угадывание направления в среднем даёт 50%. Наши 9 корреляций — от 44% до 64% на этой выборке: выше случайного для большинства, но не с запасом, который оправдывал бы крупную ставку на одну корреляцию.
Движок корреляций — лишь часть фреймворка. Всего 50 ботов: маркет-мейкинг, парный трейдинг, арбитраж, возврат к среднему, моментум, risk parity, движок бэктеста.
| Файл | Роль | Строк |
|---|---|---|
| backtester_v2.py | Движок бэктеста | 641 |
| cross_asset_correlations.py | Движок корреляций (этот сайт) | 508 |
| signal_engine_v2.py | Генерация сигналов | 477 |
| market_making_bot.py | Маркет-мейкинг | — |
| pairs_trading_bot.py | Парный трейдинг | — |
| + 45 других ботов | Risk parity, momentum, арбитраж, regime detection... | — |
Это не пробная версия сигналов — независимая выборка, чтобы оценить строгость метода: 3 реальных датасета (грипп, погода, скорая помощь, Франция), с README, описывающим источники и ограничения.